Projets professionnels

Lors de mes stages et emploi en banques d'investissement et société de gestion d'actifs, j'ai pu développer des outils informatiques divers mobilisant des compétences informatiques, financières et mathématiques variées.

• Chez Natixis :
  • Développement de libraires Python permettant d'automatiser l'import des données (depuis les bases de données contenant les sensibilités, les market data et les positions de la banque) et le traitement de ces données afin de fournir des indicateurs de risque sur les risques non suivis par le framework (VaR, sVaR, IRC, Réserves, Stress Tests etc.)
  • Création de notebooks Jupyter afin de visualiser les opérations réalisées lors du calcul des indicateurs évoqués précédemment
• Chez Edmond de Rothschild :
  • Création d'un outil de simulations historiques en VBA à partir de market data Bloomberg permettant de générer des scenarii extrêmes afin de réaliser des stress tests sur les portefeuilles
  • Réalisation d'un outil de simulations hypothétiques, sur le même principe que le précédent, qui permet de générer des scenarii originaux par bootstrapping historique et de réaliser, in fine, des stress tests hypothétiques
  • Contribution à la recherche et au développement d'un algorithme génétique en R, appliqué à la génération de scenarii extrêmes pour stresser les portefeuilles de manière encore plus extrême qu'avec les stress hypothétiques
• Chez Crédit Agricole :
  • Création d'un outil d'import des données de risque depuis les bibliothèques de calcul (VBA et SQL)
  • Refonte des outils de P&L explain (P&L, PLA, Sensibilités) en VBA qui permettent, automatiquement, de traiter la donnée, l'exploiter, générer des rapports et les envoyer par email à la direction des risques