Afin de me former au C++ j'ai codé un pricer d'options européennes en C++ par Monte-Carlo ainsi que par résolution (approximation) d'EDP (différences finies avec schéma de Crank Nicolson).
Il est conçu pour évaluer les options européennes call, put, strangle et les options digitales. Le code met l'accent sur la programmation orientée objet.
Pricer d'options européennes++