VBA - Pricer d'options

Dans le cadre du cours Derivatives (Produits dérivés) de EMLYON Business School, j'ai réalisé un pricer d'options en VBA.

Le pricer permet de calculer :

• Le prix d'une option (européenne/américaine, call/put), du delta et du gamma à l'aide d'un arbre binomial
• Le prix d'une d'option (européenne, américaine, asiatique, lookback, barrière, parisienne, Himalaya ou corridor) à l'aide de simulations de Monte-Carlo
• La volatilité implicite d'une option européenne