Je suis

Hugo Bergeret

Quantitative Researcher titulaire d'un Master de Finance quantitative et d'un Master de Mathématiques Financières

Intéressé par les Mathématiques, la Finance et l'Informatique

Expériences

  • Candriam

    Analyste quantitatif

    2022 - Actuellement

    Paris

    Construction d’un nouveau moteur d’optimisation de portefeuille en Python

    - Développement de fonctions d’optimisation, pour la gestion benchmarkée et non benchmarkée, accessibles aux gérants en réseau ou via Excel
    - Ajout de fonctionnalités annexes : maximisation du Sharpe ratio/ Information ratio, inclusion des coûts de transaction et seuil minimal d’investissement

    Design et backtest de stratégies d'investissement sur un périmètre diversifié: Equity, IR, FX et Crédit
    - Contribution au développement d'un moteur de backtest en Python
    - Analyse et calibration des indicateurs utilisés comme signaux dans les stratégies
    - Création de stratégies, implémentation et backtest

    Recherche et veille scientifique sur les méthodes mathématiques, les technologies et les nouvelles techniques de Machine Learning applicables à la gestion de portefeuille

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  • Natixis

    Analyste risque de marché

    2021 - 6 mois - CDD

    Paris

    Détection des risques non suivis sur l’ensemble des activités de trading et estimation des impacts potentiels

    - Analyse des produits traités par les différents desks, des stratégies de couverture, des méthodologies de calcul

    - Design de méthodologies d’estimation d’impact sur les risques détectés en collaboration avec les quants risque : Cross Gamma EQ-FX/EQ-IR, FX Smile, CCDS, Report de dividende etc.

    - Développement de libraires Python et de notebooks pour l’import et le traitement des données de risque (avec SQL, Hadoop, NumPy, Pandas et Matplotlib)

    EN SAVOIR PLUS

  • Edmond de Rothschild Asset Management

    Analyste risque de marché

    2019 - 5 mois - Stage

    Paris

    Développement et déploiement de méthodologies de stress-tests historiques et hypothétiques sur les portefeuilles :

    - Définition des facteurs de risque des portefeuilles, calcul des chocs historiques et backtesting (Excel/VBA)

    - Définition des stratégies d’investissement à mettre en défaut, choix des facteurs clés, simulation de chocs hypothétiques par Bootstrapping historique et backtesting (Excel/VBA)

    - Recherche sur les méthodes évolutionnistes appliquées à la finance et implémentation d’un algorithme génétique (R)

    EN SAVOIR PLUS

  • Crédit Agricole CIB

    Analyste risque XVA

    2018 - 6 mois - Stage

    Paris

    Développement d’outils informatiques (SQL et VBA) :

    - Création d’outils pour l’import des données depuis les bibliothèques de calcul (SQL)
    - Refonte totale des outils de calcul du P&L, des PLA et des Sensibilités CVA, FVA et LVA (VBA)
    - Rédaction des documentations pour ces outils

    Analyse quotidienne des indicateurs de risque de contrepartie :

    - Calcul et back-testing de la VaR CVA
    - Calcul des P&L, PLA, Sensibilités CVA et envoi des rapports à la direction des risques de marché

    Réconciliation des résultats du desk avec le front-office :

    - Réconciliation des résultats mensuels et trimestriels entre back-office et front-office avant publication des chiffres officiels

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  • Meta Conseil SAS

    Consultant en finance public d'entreprise

    2017 - 4 mois - Stage

    Paris

    Diagnostic des activités de l’entreprise cliente et planification stratégique :

    - Analyse de l’activité et des dernières liasses fiscales de l’entreprise
    - Définition d’objectifs stratégiques à moyen ou long terme
    - Évaluation des besoins de financement de l’entreprise

    Mobilisation des dispositifs de financement adaptés :

    - Veille fiscale, recherche et suivi des dispositifs de financement
    - Évaluation de l’éligibilité et des chances de succès des dispositifs

    Obtention des fonds :

    - Rédaction des business plans, dossiers de financement et calcul des assiettes fiscales
    - Suivi et sécurisation de l’obtention des fonds

    EN SAVOIR PLUS

  • Aguaventura Expediciones LTDA

    Business Developer

    2016 - 7 mois - Stage

    Chili

    Développement de la vente d’articles de sport :

    - Choix, commande et achat de nouveaux produits pour un budget de 10 000€
    - Fixation des prix, calcul des marges et gestion des stocks
    - Prospection de nouveaux fournisseurs de matériel de ski

    Identification des opportunités de développement de l’entreprise :

    - Sponsoring d’évènements sportifs dont le Red Bull Out of Hell, une course de ski de randonnée
    - Négociation de partenariats avec d’autres tour-opérateurs spécialisés en haute montagne

    EN SAVOIR PLUS

Parcours académique

Université Panthéon Sorbonne

Master 2 Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance

2021 - 2022

Cours suivis : Calcul stochastique, Machine Learning, Deep Learning, C++, Python avancé pour la finance, Calcul de Malliavin et méthodes de Monte-Carlo, Trading algorithmique, Data Science et Big Data, Evaluation de produits dérivés, Calibration pour la finance quantitative

    Projets python:
  • Application de méthodes de Machine Learning (réseaux de neurones, PCA, régression logistique, clustering etc.)
  • Schémas numériques pour l'évaluation d'options européennes
  • Calcul de Malliavin pour les grecques d'options asiatiques
    Projet C++:
  • Pricer d’options européennes par Monte-Carlo et par résolution d'EDP avec les différences finies,

Sorbonne Université - UPMC

Licence de Mathématiques

2020 - 2021

Cours suivis : Théorie de la mesure, Probabilités, Processus et simulation, Méthodes numériques pour les équations différentielles, Topologie et calcul différentiel, Statistiques, Python

EMLYON Business School

Programme Grande École, Spécialité Finance quantitative - Master 2

2015 - 2020

Cours suivis : Calcul stochastique, Financial risk management, Outils quantitatifs pour la finance et l’assurance, Statistiques, Produits dérivés, Gestion de portefeuille, Matières premières et dérivés de crédit, Big Data and Machine learning, Python, R, VBA

Mémoire de fin d’étude : « Les mesures de risque de marché pour les produits dérivés : calcul et backtesting»

XLRI Jamshedpur - Inde

Échange Universitaire

2018

Cours suivis : Financial Risk Management, Fixed Income etc.

Lycée Montaigne

Classe préparatoire aux Grandes Écoles ECS

2013 - 2015

Classe préparatoire aux Grandes Ecoles ECS
Cours suivis : Mathématiques, Géopolitique, Anglais, Espagnol, Philosophie, Culture Générale etc.

Lycée Charlemagne

Baccalauréat Scientifique

2010 - 2013

Baccalauréat Scientifique, Spécialité Mathématiques, Mention Bien

Intérêts

Mathématiques

  • Master de Mathématiques Appliquées à la finance à Panthéon Sorbonne
  • Licence de Mathématiques à Sorbonne Université
  • Cours orientés Mathématiques et Finance à EMLYON Business School
  • Mémoire de fin d'études « Mesures de risque de marché pour les produits dérivés : calcul et backtesting »

Programmation

  • Python : Développement de libraires et notebooks avec NumPy, Pandas et Matplotlib dans un cadre professionnel et universitaire, application de méthodes de Machine Learning (PCA, kNN, régressions, SVM etc.)
  • C++ : Développement d'un pricer d'options européennes (call et put)
  • R : Mémoire de fin d'études à EMLYON Business School et développement d'un algorithme génétique dans un cadre professionnel
  • VBA : Développement d'outils dans un cadre professionnel

Finance de marché

  • Master de Mathématiques Appliquées à la finance à Panthéon Sorbonne
  • Spécialisation en finance quantitative à EMLYON Business School
  • Emploi et stages dans le domaine de la finance : Natixis, Rothschild, Crédit Agricole
  • Mémoire de fin d'études dans le domaine du risque de marché

Programmation web

  • Apprentissage de la programmation web en autodidacte : HTML, CSS, JavaScript, PHP
  • Développement de ce site
  • Enseignement aux étudiants de EMLYON Business School des bases du développement web

Création graphique

  • Apprentissage de Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign en autodidacte
  • Enseignement aux étudiants de EMLYON Business School
  • Réalisation d'une plaquette et de documents de démarchage associatifs

Ski

  • Stage de 7 mois au Chili dans un magasin de vente d'articles de ski et de montagne
  • Participation à la course de ski Red Bull Out of Hell

Badminton

  • Pratique du Badminton en club pendant 5 ans
  • Détenteur d'un diplôme d'arbitrage au niveau régional

Voyages

  • Séjour de 7 mois au Chili dans le cadre d'un stage
  • Séjour de 4 mois en Inde dans le cadre d'un échange académique
  • Voyages en Thaïlande, Egypte, au Maghreb, au Mexique etc.

Compétences

Mathématiques

Probabilités

Modélisation aléatoire et simulation

Calcul différentiel

Intégration

Calcul stochastique

Statistiques

Informatique

Python

R

C++

VBA

HTML/CSS

JavaScript

PHP

Finance

Produits dérivés

Gestion du risque

Gestion de portefeuille

Econométrie / Etude des séries temporelles

Fixed Income

Langues

Anglais

Espagnol